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金屬期貨有沒(méi)有套利機(jī)會(huì)？11月22日金屬套利數(shù)據(jù)
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金屬期貨有沒(méi)有套利機(jī)會(huì)？如果想尋找期貨的套利機(jī)會(huì)，需要關(guān)注兩方面的數(shù)據(jù)，一個(gè)是基差，一個(gè)是價(jià)差。
期現(xiàn)價(jià)差◼上周主要表現(xiàn)情況：銅鋁鎳現(xiàn)貨升水走高，鋅現(xiàn)貨升水走弱，鉛貼水?dāng)U大，錫轉(zhuǎn)貼水。本周重點(diǎn)關(guān)注：鋅跨期正套◼風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：供應(yīng)回升、國(guó)內(nèi)消費(fèi)走弱
上周主要表現(xiàn)情況：上海銅鋅鎳錫月間價(jià)差（spread）收窄，鋁鉛月差基本穩(wěn)定；LME金屬僅有錫維持Back，其他品種均為Contango，并且還在進(jìn)一步趨弱。
月間價(jià)差指的就是不同合約月份之間的價(jià)格差，主要體現(xiàn)LME市場(chǎng)和SHFE市場(chǎng)銅、鋁、鋅、鉛、鎳和錫的主要合約的月間價(jià)差，對(duì)遠(yuǎn)期套期保值及套利頭存的移倉(cāng)具有一定的參考意義。
本周重點(diǎn)關(guān)注：1、國(guó)內(nèi)銅供需趨松，銅現(xiàn)貨升水及月差均承壓；短期預(yù)計(jì)鋁錠及鋁棒庫(kù)存將小幅累積，價(jià)差或繼續(xù)回落可能。2、國(guó)內(nèi)鋅錠庫(kù)存低位波動(dòng)，預(yù)計(jì)鋅錠現(xiàn)貨供需從緊張到寬松仍具有一定距離，上期所倉(cāng)單庫(kù)存極低背景之下，跨期價(jià)差仍有抬升空間；滬鉛月間價(jià)差波動(dòng)較小。3、近期庫(kù)存反復(fù)波動(dòng)，驅(qū)動(dòng)不明顯。鋼廠(chǎng)減產(chǎn)消息頻傳，但周度庫(kù)存小幅上累，供需寬松預(yù)期或難完全扭轉(zhuǎn)，鎳期貨當(dāng)前月差水平較為正常；國(guó)內(nèi)錫期貨庫(kù)存回升。
跨品種套利方面，考慮不銹鋼近期減產(chǎn)規(guī)模在擴(kuò)大，同時(shí)，不銹鋼成本相對(duì)穩(wěn)定，但鎳期貨可能承受需求下行壓力。鎳價(jià)在大幅走高后開(kāi)始回落，鉛錠在宏觀(guān)資金的配置下相對(duì)弱勢(shì)，關(guān)注套利機(jī)會(huì)。
滬倫兩市套利
人民幣即期匯率 現(xiàn)貨升貼水 （元/噸） 洋山銅溢價(jià) （美元/噸） LME0-3 （美元/噸） 現(xiàn)貨進(jìn)口盈虧 （元/噸） 主力滬倫比值
2022/11/15 7.0421 50 102.5 -37.25 -546.53 7.95
2022/11/16 7.0363 385 97.5 -32.75 -70.47 7.98
2022/11/17 7.0655 395 92.5 -37.75 220.11 8.04
2022/11/18 7.1091 390 90.5 -33.5 0.85 8.07
2022/11/21 7.1256 400 90.5 -33.5 267.04 8.12
倫銅庫(kù)存
總庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 亞洲庫(kù)存 歐洲庫(kù)存 北美庫(kù)存
2022/11/15 89975 5600 2425 7625 55025 27325
2022/11/16 89675 1350 1650 6925 55975 26775
2022/11/17 89925 1225 975 6625 56975 26325
2022/11/18 89750 750 925 6425 57600 25725
2022/11/21 91250 2300 800 6425 59825 25000
期現(xiàn)價(jià)差◼上周主要表現(xiàn)情況：銅鋁鎳現(xiàn)貨升水走高，鋅現(xiàn)貨升水走弱，鉛貼水?dāng)U大，錫轉(zhuǎn)貼水。本周重點(diǎn)關(guān)注：鋅跨期正套◼風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：供應(yīng)回升、國(guó)內(nèi)消費(fèi)走弱
上周主要表現(xiàn)情況：上海銅鋅鎳錫月間價(jià)差（spread）收窄，鋁鉛月差基本穩(wěn)定；LME金屬僅有錫維持Back，其他品種均為Contango，并且還在進(jìn)一步趨弱。
月間價(jià)差指的就是不同合約月份之間的價(jià)格差，主要體現(xiàn)LME市場(chǎng)和SHFE市場(chǎng)銅、鋁、鋅、鉛、鎳和錫的主要合約的月間價(jià)差，對(duì)遠(yuǎn)期套期保值及套利頭存的移倉(cāng)具有一定的參考意義。
本周重點(diǎn)關(guān)注：1、國(guó)內(nèi)銅供需趨松，銅現(xiàn)貨升水及月差均承壓；短期預(yù)計(jì)鋁錠及鋁棒庫(kù)存將小幅累積，價(jià)差或繼續(xù)回落可能。2、國(guó)內(nèi)鋅錠庫(kù)存低位波動(dòng)，預(yù)計(jì)鋅錠現(xiàn)貨供需從緊張到寬松仍具有一定距離，上期所倉(cāng)單庫(kù)存極低背景之下，跨期價(jià)差仍有抬升空間；滬鉛月間價(jià)差波動(dòng)較小。3、近期庫(kù)存反復(fù)波動(dòng)，驅(qū)動(dòng)不明顯。鋼廠(chǎng)減產(chǎn)消息頻傳，但周度庫(kù)存小幅上累，供需寬松預(yù)期或難完全扭轉(zhuǎn)，鎳期貨當(dāng)前月差水平較為正常；國(guó)內(nèi)錫期貨庫(kù)存回升。
跨品種套利方面，考慮不銹鋼近期減產(chǎn)規(guī)模在擴(kuò)大，同時(shí)，不銹鋼成本相對(duì)穩(wěn)定，但鎳期貨可能承受需求下行壓力。鎳價(jià)在大幅走高后開(kāi)始回落，鉛錠在宏觀(guān)資金的配置下相對(duì)弱勢(shì)，關(guān)注套利機(jī)會(huì)。
滬倫兩市套利
人民幣即期匯率 現(xiàn)貨升貼水 （元/噸） 洋山銅溢價(jià) （美元/噸） LME0-3 （美元/噸） 現(xiàn)貨進(jìn)口盈虧 （元/噸） 主力滬倫比值
2022/11/15 7.0421 50 102.5 -37.25 -546.53 7.95
2022/11/16 7.0363 385 97.5 -32.75 -70.47 7.98
2022/11/17 7.0655 395 92.5 -37.75 220.11 8.04
2022/11/18 7.1091 390 90.5 -33.5 0.85 8.07
2022/11/21 7.1256 400 90.5 -33.5 267.04 8.12
倫銅庫(kù)存
總庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 亞洲庫(kù)存 歐洲庫(kù)存 北美庫(kù)存
2022/11/15 89975 5600 2425 7625 55025 27325
2022/11/16 89675 1350 1650 6925 55975 26775
2022/11/17 89925 1225 975 6625 56975 26325
2022/11/18 89750 750 925 6425 57600 25725
2022/11/21 91250 2300 800 6425 59825 25000
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