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你需要了解的金融歷史 次貸危機的教訓
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世界各地的銀行都由巴塞爾銀行超級委員會管理 的愿景，并受到立法制定的tKe國家的政府，在他們的經營。信貸危機的結果之一是新監管和新立法的“海嘯”。
巴塞爾銀行監管委員會(Basel Committee on Banking Supervision)為世界各國的銀行監管機構提供了適用的國際標準。該委員會在信貸危機之前制定的規則 已被稱為巴塞爾協議I和巴塞爾協議II，并在商業快照8.1中進行了總結。
這些規定主要是關于銀行應該被要求為他們所承擔的風險保留多少資本2009年底，該委員會提出了所謂的《巴塞爾協議III》。這就增加了銀行必須保留的資本的數量和質量。它還要求銀行滿足某些流動性要求。此次危機的教訓之一是，金融機構的倒閉是經常發生的
關于巴塞爾委員會工作和銀行監管要求的更多細節，參見J. Hull，風險管理和金融機構，第2版。, 2010年。
巴塞爾協議I，巴塞爾協議II和巴塞爾協議III
20世紀80年代，隨著銀行的活動變得更加全球化，各國的監管機構有必要共同努力，確定一個國際監管框架。金融期貨資料，僅供參考，因此，巴塞爾銀行監管委員會成立了。1988年，它公布了一套規定，要求銀行為應對信貸風險而保留的資本。這些資本要求被稱為巴塞爾協議i。
1995年，它們被修改以適應凈額計算(將在第23章討論)。1996年，發布了新的市場風險資本要求。這項資本要求于1998年實施。1999年，對信用風險資本要求的計算提出了重大修改，并引入了操作風險資本要求。這些“mles”被稱為“巴塞爾IJ”(Basel IJ)，最終在2007年——信貸危機爆發前——實施。危機之后，一套名為《巴塞爾協議III》(Basel III)的新規則被提出。
造成的流動性。這在Business Snapshot 4.3中進行了討論。金融機構通常選擇短期資金來源。當市場對金融機構的健康狀況感到擔憂時(無論對錯)，這種資金來源很可能會枯竭。
在危機之前，巴塞爾委員會的許多規定都涉及到風險價值(VaR)的計算 。這是一種衡量銀行可能產生的損失規模的方法，將在第21章中討論。VaR將繼續在巴塞爾委員會的法規中占據重要位置，但該委員會已更加意識到，在壓力市場條件下(而非正常市場條件下)，需要使用市場變量波動的數據來評估VaR。它也更加重視壓力測試。這是關于考察銀行在不利的未來情況下的表現。
正如前幾章所提到的，許多政府正在出臺規定，要求清算所被用于一些場外衍生品交易。金融期貨資料，僅供參考，在美國，商品期貨交易委員會(cftc)負責確定哪些場外衍生品必須進行清算，并負責監管清算機構。
一些政府對銀行和銀行員工的獎金征收特別稅，以彌補危機造成的損失。例如，2009年12月，英國政府宣布對2.5萬英鎊以上的獎金征收“附加稅”。在2010年6月的預算中，該國對銀行的負債征稅，并表示正在考慮國際貨幣基金組織(imf)提出的征收4’金融活動稅的建議。
美國2010年頒布的立法，限制了獲得聯邦保險的銀行交易衍生品或從事自營交易的能力。這可能會導致銀行將其中一些業務分拆為獨立的公司。
世界各地的銀行都由巴塞爾銀行超級委員會管理 的愿景，并受到立法制定的tKe國家的政府，在他們的經營。信貸危機的結果之一是新監管和新立法的“海嘯”。
巴塞爾銀行監管委員會(Basel Committee on Banking Supervision)為世界各國的銀行監管機構提供了適用的國際標準。該委員會在信貸危機之前制定的規則 已被稱為巴塞爾協議I和巴塞爾協議II，并在商業快照8.1中進行了總結。
這些規定主要是關于銀行應該被要求為他們所承擔的風險保留多少資本2009年底，該委員會提出了所謂的《巴塞爾協議III》。這就增加了銀行必須保留的資本的數量和質量。它還要求銀行滿足某些流動性要求。此次危機的教訓之一是，金融機構的倒閉是經常發生的
關于巴塞爾委員會工作和銀行監管要求的更多細節，參見J. Hull，風險管理和金融機構，第2版。, 2010年。
巴塞爾協議I，巴塞爾協議II和巴塞爾協議III
20世紀80年代，隨著銀行的活動變得更加全球化，各國的監管機構有必要共同努力，確定一個國際監管框架。金融期貨資料，僅供參考，因此，巴塞爾銀行監管委員會成立了。1988年，它公布了一套規定，要求銀行為應對信貸風險而保留的資本。這些資本要求被稱為巴塞爾協議i。
1995年，它們被修改以適應凈額計算(將在第23章討論)。1996年，發布了新的市場風險資本要求。這項資本要求于1998年實施。1999年，對信用風險資本要求的計算提出了重大修改，并引入了操作風險資本要求。這些“mles”被稱為“巴塞爾IJ”(Basel IJ)，最終在2007年——信貸危機爆發前——實施。危機之后，一套名為《巴塞爾協議III》(Basel III)的新規則被提出。
造成的流動性。這在Business Snapshot 4.3中進行了討論。金融機構通常選擇短期資金來源。當市場對金融機構的健康狀況感到擔憂時(無論對錯)，這種資金來源很可能會枯竭。
在危機之前，巴塞爾委員會的許多規定都涉及到風險價值(VaR)的計算 。這是一種衡量銀行可能產生的損失規模的方法，將在第21章中討論。VaR將繼續在巴塞爾委員會的法規中占據重要位置，但該委員會已更加意識到，在壓力市場條件下(而非正常市場條件下)，需要使用市場變量波動的數據來評估VaR。它也更加重視壓力測試。這是關于考察銀行在不利的未來情況下的表現。
正如前幾章所提到的，許多政府正在出臺規定，要求清算所被用于一些場外衍生品交易。金融期貨資料，僅供參考，在美國，商品期貨交易委員會(cftc)負責確定哪些場外衍生品必須進行清算，并負責監管清算機構。
一些政府對銀行和銀行員工的獎金征收特別稅，以彌補危機造成的損失。例如，2009年12月，英國政府宣布對2.5萬英鎊以上的獎金征收“附加稅”。在2010年6月的預算中，該國對銀行的負債征稅，并表示正在考慮國際貨幣基金組織(imf)提出的征收4’金融活動稅的建議。
美國2010年頒布的立法，限制了獲得聯邦保險的銀行交易衍生品或從事自營交易的能力。這可能會導致銀行將其中一些業務分拆為獨立的公司。
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